Relatório de estratégia comercial

Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico.
As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os traders revisem rapidamente o desempenho de um sistema de negociação e avaliem sua eficiência e lucratividade em potencial. Essas métricas de desempenho são normalmente exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Seja olhando resultados hipotéticos ou dados reais de negociação, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação.
Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas que são mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam gravitar naturalmente em relação a um número - lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os operadores a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Veja também: Tutorial de Sistemas de Negociação.)
Relatórios de desempenho da estratégia.
Um relatório de desempenho estratégico é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria sido realizado durante o período especificado. Isso é chamado de backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema de negociação antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho da estratégia durante o teste. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais.
A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho da estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório. os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas.
Além do resumo de desempenho apresentado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de negociação, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio.
A visualização dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente o desempenho de um sistema em uma base diária, semanal, mensal ou anual. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros (ou perdas) acumulados que importam. Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão significativo quanto olhando para os dados mensais e anuais.
Um dos métodos mais rápidos de analisar o desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias formas, desde um gráfico de barras mostrando o lucro líquido mensal até uma curva de capital. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal; o outro como uma curva de equidade. (Veja também: Traçando seu caminho para melhores retornos).
Métricas-chave.
Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema comercial. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas principais de desempenho:
Lucro Líquido Líquido Fator de Lucro Percentual Rentável Média de Comércio Lucro Líquido Máximo Drawdown.
Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo.
Lucro líquido total: o lucro líquido total representa a linha inferior para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como:
Embora muitos comerciantes utilizem o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho da negociação, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Veja também: Lucrando em uma economia pós-recessão.)
Fator Lucro: O fator lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Essa métrica de desempenho relaciona o valor do lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta:
Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema específico produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos de sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas.
A equação acima mostra o mesmo lucro bruto da primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro menor que um. Este seria um sistema perdedor.
Porcentagem lucrativa: O percentual lucrativo também é conhecido como a probabilidade de vencer. Essa métrica é calculada dividindo-se o número de negociações vencedoras pelo número total de negociações por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma:
O valor ideal para a métrica percentual rentável variará de acordo com o estilo do comerciante. Os traders que normalmente optam por movimentos maiores, com lucros maiores, exigem apenas um baixo valor rentável para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência seguindo os comerciantes. Apenas 40% dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzem um sistema muito lucrativo porque os negócios que ganham seguem a tendência e geralmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda.
Os comerciantes intraday, e particularmente os scalpers, que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscam uma quantia similar, exigirão uma métrica rentável com maior porcentagem para criar um sistema vencedor. Isso se deve ao fato de que os negócios vencedores tendem a estar próximos em valor aos negócios perdedores; para "avançar", é necessário que haja um percentual significativamente mais alto lucrativo. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Veja também: Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)
Média do lucro líquido comercial: o lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido médio do comércio é calculado dividindo-se o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial líquido é calculado da seguinte forma:
Em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja de US $ 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total.
Este número pode ser desviado por um valor de valor, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas, superinflando o lucro líquido médio comercial. Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais (ou menos) lucrativo do que é estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação no backtesting depender de um outlier, o sistema precisa ser mais refinado.
Drawdown Máximo: A métrica de drawdown máximo refere-se ao "pior cenário" para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Essa métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido.
Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar 10 milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco do comerciante e o tamanho da conta de negociação. (Veja também: Proteja-se da perda de mercado).
The Bottom Line.
Os relatórios de desempenho da estratégia, sejam aplicados a resultados históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para ajudar os traders a avaliar seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas ao resultado final, ou ao lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro faz um sistema - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Veja também: Crie suas próprias estratégias de negociação.)

Relatório da estratégia de negociação
Minha Abordagem de Negociação Swing.
Os estoques se reuniram por um bom dia de três dias, neste momento, eu quero mudar minhas paradas enquanto tomo cuidado com a quantidade de exposição adicional que aceito aqui.
VIX - O carácter sagrado de uma leitura sub-10 perdeu a sua emoção e tornou-se mais uma leitura normal dos últimos tempos. Possível ver um movimento abaixo de 9 hoje, se o rali continuar, embora as chances de um salto sejam muito fortes aqui.
T2108 (% de ações negociadas abaixo de sua média móvel de 40 dias): Movido de 3% para 60%. O indicador está melhorando, mas notavelmente menor do que as altas de outubro.
Médias Móveis (SPX): Atualmente negociando acima de todas as principais médias móveis.
Indústrias a serem vistas hoje.
Materiais básicos parece estar em um canal lateral de longo prazo. A defesa é comercializada com um padrão de bandeira de touro. As finanças permanecem sólidas e mantêm um padrão de gráficos semelhante para os industriais.
A repercussão que estamos vendo nos últimos três dias é legítima - subir tão alto quanto possível. Se puder eliminar os máximos históricos intradiários, não haverá sobrecarga de resistência significativa e identificável.

Relatório de Desempenho de Estratégias de Negociação com R e Knitr.
Estou procurando relatórios de modelo usando o R e o Knitr há algum tempo, mas não encontrei nada que atenda às minhas necessidades até o momento. Eu, portanto, decidi criar eles mesmo.
O que eu gosto de ver sobre as estratégias de negociação são os gráficos de desempenho básicos (diariamente, mensais e anuais), algumas estatísticas básicas de negócios e, acima de tudo, os números de desempenho mais recentes para acompanhar a potencial deterioração da estratégia. Eu também quero que todas as informações sejam exibidas em uma única página. Tudo isso já existe obviamente, mas não dentro de um relatório sintético como o que apresento aqui. Portanto, era necessária alguma formatação personalizada.
A entrada necessária para criar este relatório é um simples arquivo csv de 2 colunas com data e retorno diários. A saída é um arquivo pdf com boa aparência (veja a imagem abaixo).
performanceReportREADME. txt: contém o desempenho de renúncia habitualReportWithKnitr. R: Esta é a principal função R que cria os gráficos e a entrada para o desempenho das tabelas LaTeXReport_AssetAllocation. Rnw: Este arquivo chama a função R acima e gera o relatório pdf.
Qualquer comentário bem-vindo.
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Usando o Relatório de Desempenho.
Com base nos negócios colocados no gráfico, o relatório de desempenho pode ser calculado para analisar de forma abrangente as medidas de desempenho da estratégia, bem como a lista de negócios e as estatísticas. Existem mais de 100 índices de desempenho disponíveis para análise, incluindo cerca de 30 gráficos.
Acessando o Relatório de Desempenho.
Para acessar um Relatório de Desempenho da Estratégia:
Aplique uma estratégia a um gráfico. No menu principal, selecione Exibir e clique em Relatório de desempenho da estratégia.
Para acessar um relatório de desempenho de negociação:
Conecte um perfil de corretor. Certifique-se de que existem tradições históricas no gráfico. No menu principal, selecione Exibir e clique em Relatório de desempenho de negociação.
Visualizar relatório de desempenho.
No MultiCharts, o relatório de desempenho apresenta um design de tri-painel.
O painel esquerdo é uma estrutura de navegação, enquanto a parte superior direita mostra dados de desempenho.
Exibindo índices de desempenho.
Para visualizar os índices de desempenho:
No painel esquerdo, selecione uma seção de índices de desempenho para revisar. No lado direito, mova o cursor sobre um índice de desempenho necessário. O cursor mudará para o cursor Descrição, depois clique com o botão esquerdo. No painel inferior direito aparecerá uma descrição de texto. Clique no botão Fechar para fechar o painel de descrição. Use os botões da barra de ferramentas Voltar e Avançar para mover-se entre as seções Relatório de desempenho.
Exibindo gráficos de desempenho.
Para visualizar gráficos de desempenho:
No painel esquerdo, selecione um gráfico de desempenho para revisar. Clique nos botões da barra de ferramentas Ampliar ou Reduzir para ampliar os gráficos em uma saída, respectivamente. Clique em Redefinir o zoom para redefinir um gráfico ampliado. Use os modos de cursor Pan ou Cross para mover gráficos ou valores de gráficos de revisão precisos, respectivamente. Use os botões da barra de ferramentas Voltar e Avançar para mover-se entre as seções Relatório de desempenho.
Noções Básicas Sobre Sincronização de Gráfico de Relatório.
O MultiCharts permite que o usuário combine visualmente os negócios de um Relatório de Desempenho de Estratégia com seus sinais no gráfico.
Para estratégias que têm centenas de negociações em uma longa série de dados, pode ser complicado combinar manualmente uma negociação no Relatório de Desempenho da Estratégia com o gráfico.
O usuário teria que usar o botão de rolagem para encontrar o comércio na série de dados.
A Sincronização de Relatório-Gráfico simplifica esse processo. As negociações no gráfico são automaticamente destacadas quando o usuário paira o mouse sobre um comércio no Relatório de Desempenho da Estratégia.
Para saber mais sobre esse recurso, consulte Configuração de Propriedades de exibição.
Definindo as propriedades do relatório de desempenho.
É possível no MultiCharts definir configurações financeiras e de exibição para o Relatório de desempenho.
As configurações financeiras permitem analisar melhor o desempenho da estratégia com diferentes custos, configurações estatísticas e de nível de risco.
As configurações de exibição permitem configurar a configuração visual para o relatório. É possível exibir os números do relatório em dólares ou em uma moeda regional, definir o número de decimais para usar e suavizar os gráficos. Também é possível exibir trades com saídas parciais com base nas entradas ou nas saídas.
Definindo Propriedades Financeiras.
Para definir propriedades financeiras:
Na janela Relatório de desempenho da estratégia, clique no botão da barra de ferramentas Configurações. Selecione a guia Financeira. Defina as propriedades apropriadas ou clique em Padrão para voltar às configurações padrão.
Número de desvios-padrão - o número de desvios padrão é usado em alguns cálculos de índices de relatório. O padrão é 1.
Taxa de retorno mínima aceitável - ponto de referência para Sortino Ratio (Consulte a seção "Razões de desempenho" no relatório de desempenho.
Grau de aversão ao risco do investidor - ponto de referência para Fouse Ratio (Ver seção "Razões de Desempenho" no relatório de Desempenho)
Definir as propriedades de exibição.
Para definir propriedades de exibição:
Na janela Relatório de desempenho da estratégia, clique no botão da barra de ferramentas Configurações. Selecione a guia Exibir. Selecione USD para exibir o relatório em dólares americanos ou selecione Moeda Regional para exibir o relatório em outra moeda. Se Moeda regional for selecionada, insira a taxa de câmbio na caixa de texto de taxa USD / $. Defina o número de dígitos após o decimal no nível de precisão requerido. No desempenho & amp; Seção de qualidade, selecione o alisamento apropriado. Selecione a caixa de seleção Habilitar relatório de desempenho de estratégia - Sincronização de gráfico para combinar visualmente as negociações no relatório de desempenho com os sinais no gráfico.
Se esta caixa de verificação estiver desmarcada, o Relatório de Desempenho da Estratégia será atualizado com a nova operação somente após fechar e reabrir o Relatório de Desempenho da Estratégia. Clique OK .
Saving Performance Report.
Para salvar o relatório de desempenho:
Na janela Relatório de desempenho da estratégia, clique no botão Salvar barra de ferramentas. Na janela de diálogo Salvar Como, navegue até o local do arquivo desejado. No campo Nome do Arquivo, digite o nome do arquivo.
Imprimindo Relatório de Desempenho.
É possível no Relatório de desempenho imprimir uma seção ou gráfico selecionado.
Para imprimir uma seção ou gráfico selecionado:
No painel esquerdo do Relatório de desempenho da estratégia, selecione uma seção ou um gráfico a ser impresso. Clique no botão Imprimir da barra de ferramentas. A caixa de diálogo de impressão padrão será exibida. Clique OK .
No painel esquerdo do Relatório de desempenho da estratégia, selecione uma seção ou um gráfico a ser impresso. Clique no botão da barra de ferramentas Visualizar impressão. A caixa de diálogo Visualizar impressão será exibida. Use os botões da barra de ferramentas Ampliar modo ou Página inteira para visualizar a página. Clique no botão Imprimir a barra de ferramentas para acessar a caixa de diálogo de impressão. Clique no botão Fechar para fechar a janela.

O R Trader.
Usando R e ferramentas relacionadas em Finanças Quantitativas.
Relatório de Desempenho de Estratégias de Negociação com R e Knitr.
Estou procurando relatórios de modelo usando o R e o Knitr há algum tempo, mas não encontrei nada que atenda às minhas necessidades até o momento. Eu, portanto, decidi criar eles mesmo.
O que eu gosto de ver sobre as estratégias de negociação são os gráficos de desempenho básicos (diariamente, mensais e anuais), algumas estatísticas básicas de negócios e, acima de tudo, os números de desempenho mais recentes para acompanhar a potencial deterioração da estratégia. Eu também quero que todas as informações sejam exibidas em uma única página. Tudo isso já existe obviamente, mas não dentro de um relatório sintético como o que apresento aqui. Portanto, era necessária alguma formatação personalizada.
A entrada necessária para criar este relatório é um simples arquivo csv de 2 colunas com data e retorno diários. A saída é um arquivo pdf com boa aparência (veja a imagem abaixo).
performanceReportREADME. txt: contém o desempenho de renúncia habitualReportWithKnitr. R: Esta é a principal função R que cria os gráficos e a entrada para o desempenho das tabelas LaTeXReport_AssetAllocation. Rnw: Este arquivo chama a função R acima e gera o relatório pdf.
Qualquer comentário bem-vindo.
15 Comentários.
Ótimo relatório! Eu tentei construir algo semelhante, mas quando eu olho para ele depois de ver isso, eu apenas acho que meu aspecto é grosseiro! 🙂
Obrigado pela sua valiosa publicação.
Eu já crio algo semelhante com R e Sweave, mas não tão detalhado e bem avançado. Minha principal preocupação era criar um relatório em formato de paisagem.
Você sabe se é possível?
Você já pensou em fazer algo com HTML e Microsoft Word, por exemplo?
Obrigado pelas lindas palavras.
É definitivamente possível, é um comando LaTeX. Uma simples pesquisa do Google (paisagem + LaTeX) dá o seguinte: \ usepackage [landscape]
Existem muitas outras opções, cabe ao usuário escolher uma que melhor corresponda à sua necessidade.
Eu nunca considerei HTML ou Word, no entanto, um aplicativo da web Shiny é definitivamente algo que eu tenho em mente por um tempo.
Espero que isto ajude.
Obrigado pela sua resposta. Eu vou tentar.
De acordo com o brilho, concordo com você, estou pensando em criar algo assim para o meu blog, mas não sei se pode ser adicionado facilmente, como um applet java, por exemplo, em uma página de blog . Todos os exemplos que vejo na internet, foram páginas completas na internet.
Eu tentei usar o código usando o RStudio. No arquivo performanceReport_AssetAllocation. Rnw, acabei de alterar os parâmetros das funções source () e performanceReport () com base no meu diretório. Quando tentei compilar o PDF, o RStudio reclamou:
Processando pedaços de código com opções & # 8230;
Chamadas: - & gt; SweaveParseOptions - & gt; verifique - & gt; match. arg.
Erro no rle (nomes de arquivos): & # 8216; x & # 8217; deve ser um vetor atômico.
Chamadas: - & gt; SweaveParseOptions - & gt; verifique - & gt; match. arg.
Eu fiz algo errado? Você poderia por favor me ajudar? Muito obrigado!
Eu uso o RStudio também e nunca me deparei com esse erro, mas soa como um erro LaTeX.
Muitas vezes tenho diferenças de formato quando executo o mesmo código no meu laptop e na minha área de trabalho. O que eu costumo fazer é executar o código LaTeX diretamente do TeXworks (assumindo que você está no Windows?). Você já tentou isso?
Você também pode querer visualizar a formatação de números. O código que eu postei pressupõe que o formato dos números de retorno é & # 8220; 0,05% & # 8221 ;. Em seguida, dentro do código R, isso é transformado em um formato legível por R.
Obrigado por sua resposta. No entanto, ainda não consigo executar o código. Eu verifiquei a formatação do número. É o mesmo que você assumiu (0,05%). Quando você diz rodando código LaTeX diretamente do TeXworks, qual é o código LaTeX referido aqui? É o código gerado pela execução do arquivo Rnw? Quando eu executei o arquivo Rnw, o arquivo tex fornecido possui apenas o conteúdo semelhante ao arquivo Rnw até a linha \ maketitle.
Eu também tentei um simples arquivo Rnw:
Isso funciona bem. Isso pode excluir o erro LaTeX?
Alguma outra sugestão?
Eu tive um olhar mais atento sobre o seu problema e pode vir da sua configuração de opções dentro do RStudio.
Check in Ferramentas -> Opções -> Sweave. A partir daqui você pode escolher Sweave ou Knitr. Escolha o mais recente.
O Knitr usa resultados = & # 8216; asis & # 8217; onde Sweave usa resultados = & # 8216; tex & # 8217; . Isso pode explicar sua mensagem de erro.
Deixe-me saber como vai.
Obrigado por sua resposta. Como você sugeriu, eu mudei a opção para Knitr, uma vez que os resultados foram definidos para & # 8220; asis & # 8221; no código original. No entanto, quando tentei compilar o pdf, o rstudio ainda corre em erros.
Linha 63 Seqüência de controle indefinida.
No arquivo pdf de saída, existe uma linha de leitura:
## Erro: não é possível abrir a conexão.
Mais alguma sugestão? Obrigado!
Por favor, envie-me por correio eletrônico e veremos mais de perto isso.
Bom relatório, obrigado por compartilhar. é possível dar uma olhada na entrada csv? Eu tentei testá-lo com alguns dados do quantmod OHLC, mas tive problemas com a data. Obrigado,
Eu não posso compartilhar o arquivo csv porque ele contém informações proprietárias, mas posso ajudá-lo com a formatação da data.
Na linha 20 do desempenho do arquivoReportWithKnitr. R você obtém este & # 8220; as. Date (datas, & # 8220;% m /% d /% y & # 8221;) & # 8221; o que significa que eu uso o seguinte formato: & # 8220; 01/14/92 & # 8221 ;. Você pode alterar a entrada e manter meu código R inicial ou alterar o código R e manter sua entrada em seu formato atual. Você decide.
Você pode querer usar a versão mais recente do arquivo enquanto atualizo (mudanças menores) o repositório Gist periodicamente sem aviso prévio.
Espero que isto ajude.
Parece que & # 8220; dailyDD & lt; - as. vector (Drawdowns (dailyRtn / 100)) & quot; não funciona mais. Eu acho que a função Drawdowns foi substituída por findDrawdowns.
Você realmente está certo, eu notei algumas mudanças também, mas eu não atualizei o repositório Gist, I & # 8217; fá-lo em breve.

Minha Abordagem de Negociação Swing.
Vou procurar adicionar outra posição ao portfólio hoje, se a força do mercado persistir, no início. Eu espero volume claro de agora até o fim do ano.
Indicadores.
VIX - Caiu 3%, mas o que foi mais impressionante foi a impressão de 8,90. Atualmente sentado em 9,72.
T2108 (% das ações sendo negociadas abaixo de sua média móvel de 40 dias): Na verdade, subiu ontem, de 1,5% para 61%. Uma rara divergência de alta para o indicador.
Médias móveis (SPX): Testando a média móvel de 5 dias e mantendo até agora. Ainda assim, é necessário rebater hoje.
Indústrias a serem vistas hoje.
Energia liderou o caminho ontem de uma maneira impressionante, seguida por Materiais Básicos. Utilities e Real Estate continuam sendo os cães do mercado. Tecnologia mantendo os ganhos recentes, mas pode falhar aqui, se não continuar a melhorar hoje.
Meu Sentimento de Mercado.
O SPX está testando a banda inferior do canal ascendente. É importante manter esse nível, caso contrário, é provável que uma mudança maior para a 2640 esteja em ordem.
S & amp; P 500 Análise Técnica.
Balanço da carteira de negociação atual.
5 posições longas.
Notáveis ​​Noitárias Comerciais:
Quadrado (SQ): Longo em US $ 41,28, vendido a 42,29 para um lucro de 2,2%. Twitter (TWTR): Longo em 20.34, vendido em 22.06 para um lucro de 8.5%. Micron (MU): Longo em 45,61, vendido em 47,91 para um lucro de 5,1%. TNA: Long em US $ 61,00, vendido a US $ 64,08 para um lucro de 5,1%. Micron (MU) Long em US $ 43,20, vendido em US $ 44,78 por um lucro de 3,7%. Alibaba (BABA): Long em US $ 186,42, vendido em 179,29 por perda de 3,8%. Paypal (PYPL): Longo em US $ 74,18, vendido a US $ 73,29 por uma perda de 1,2%. Quadrado (SQ): Longo em US $ 36,00, vendido a US $ 37,35 por um lucro de 3,8%. Adobe (ADBE): Long em US $ 175,20, vendido em US $ 179,62 por um lucro de 2,5%. Alibaba (BABA): Long em US $ 187,00, vendido em 181,77 para uma perda de 2,8%. Paypal (PYPL): Long em US $ 71,94, vendido em US $ 72,98 por um lucro de 1,5%. Lam Research (LRCX): Longo em 210,41, vendido em US $ 205,20 por uma perda de 2,4%. Baidu (BIDU): Longo em US $ 242,80; vendido em 248,29 para um lucro de 1%. Nvida (NVDA): Longa em US $ 195,17, vendida a US $ 204,88 por um lucro de 5%. Humana (HUM): Long em US $ 248,73, vendido em US $ 261,20 por um lucro de 5%. Quadrado (SQ): Longo em US $ 32,92, vendido em US $ 34,36 por um lucro de 4,4%. Nvida (NVDA): Long em US $ 198,17, vendido a US $ 194,06 por uma perda de 2%. Lennar Homes (LEN): comprada a US $ 56,63, vendida a US $ 58,10 por um lucro de 2,6%. Lam Research (LRCX): Por US $ 185,23, vendeu US $ 192,24 por um lucro de 3,8%. Starbucks (SBUX): Longo em US $ 55,59, vendido em US $ 54,94 por uma perda de 1,1%. Illinois Tool Works (ITW): Long em US $ 148,63, vendido a US $ 151,23 para um lucro de 1,8%. Nvdia (NVDA): Long em US $ 180,18, vendido em US $ 187,38 por um lucro de 4%. Olin Corp (OLN): Long em US $ 34,37, vendido em US $ 36,14 por um lucro de 5,2%. Lowe's (LOW): Long em US $ 77,97, vendido a US $ 81,52 por um lucro de 4,6% IBB: Long em US $ 330,91, vendido em US $ 338,25 para um lucro de 2,2%. Seagate Technologies (STX): Long em US $ 34,35, vendido em US $ 33,89 por uma perda de 1,3%. Wynn Resorts (WYNN): Long em US $ 149,65, vendido em US $ 147,14 por uma perda de 1,7%. Imax Corp (IMAX): Longo em US $ 23,03, vendido em 22,26 por uma perda de 3,3%. Marriott International (MAR): Long em US $ 106,26, vendido em US $ 108,26 por um lucro de 1,9%. Alibaba Group (BABA): Long em US $ 170,63, vendido em US $ 170,29 para um lucro de 5,0%. Dia de trabalho (WDAY): Longo em $ 106.91, vendido em $ 104.90 por uma perda de 1.8%. Nvdia (NVDA): Long em US $ 170,45, vendido em US $ 187,94 por um lucro de 10,3%.
Eu sou um comerciante bem sucedido em tempo integral e estou pronto para ajudá-lo a levar sua negociação ao próximo nível.