Sistema de negociação de tartaruga.
O sistema de comércio de tartarugas (regras e explicações abaixo) é uma tendência clássica que segue o sistema. Usando vários sistemas clássicos de acompanhamento de tendências, publicamos o relatório de acompanhamento do estado de tendência da Sabedoria mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação.
O índice composto é composto por uma combinação de sistemas (semelhante ao sistema Turtle), simulados em múltiplos prazos e um portfólio de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros ao longo de mais de 30 centrais que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
Publicamos atualizações ao relatório todos os meses.
O sistema de negociação de tartaruga explicou.
O Turtle Trading System negocia com breakouts semelhantes a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de comprimento duplo, em que a entrada mais curta é usada se a última negociação for uma negociação perdida.
O sistema Turtle usa uma parada baseada na faixa média verdadeira (ATR).
Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).
Este parâmetro diz ao Trading Blox se os negócios na direção curta devem ou não ser realizados.
Quando este parâmetro é definido como Falso (desmarcado e desativado), a Trading Blox olha para trás o último desdobramento de entrada para esse instrumento e determina se teria sido um vencedor, na verdade, ou teoricamente. Se o último comércio fosse, ou teria sido um vencedor, o próximo comércio é ignorado, independentemente da direção (longa ou curta).
O último breakout é considerado o último breakout naquele mercado, independentemente de se aquele breakout em particular foi realmente tomado, ou foi ignorado por causa desta regra. (Negociação Blox olha para trás apenas em breakouts regulares, e não Breakouts Failsafe Entry).
A direção da última fuga - longa ou curta - é irrelevante para o funcionamento desta regra, assim como a direção do comércio que está sendo considerada atualmente. Assim, uma perda de longo período ou uma perda de curto prazo, seja hipotética ou real, permitiria que o novo desdobramento subsequente fosse tomado como uma entrada válida, independentemente da direção (longa ou curta):
Alguns traders acreditam que duas grandes vitórias consecutivas são improváveis, ou que é mais provável que um trade lucrativo siga um trade perdedor. O Trading Blox permite que você teste essa idéia definindo este parâmetro como False.
Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de entrada. Por exemplo, Entrada Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a máxima de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atinge o mínimo de 20 dias.
Entrada Failsafe Breakout (dias)
Este parâmetro funciona em conjunto com Trade if Last é Winner, e é usado somente se Trade if Last for Winner = False (como mostrado na captura de tela parcial acima).
Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores:
Com essas configurações, se uma entrada de breakout de 20 dias foi marcada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior era um vencedor (na verdade, ou teoricamente), então, se o preço sair acima ou abaixo do máximo de 55 dias, alto ou baixo , uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado do comércio anterior.
Entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação do Trade if Last é a regra do vencedor.
Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de Entrada em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou & # 8217; t ser inserido até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.
Este parâmetro define o preço no qual as adições a uma posição existente são feitas. As tartarugas entraram em posições de unidade única nas fugas, e adicionadas a essas posições em intervalos de 1/2 ATR após o início do comércio. (Adicionar a posições existentes é muitas vezes referido como "pirâmide". # 8221;)
Após a entrada inicial, o Trading Blox continuará adicionando uma Unidade (ou Unidades, no caso de um movimento de grande preço em um único dia), em cada intervalo definido pela Unidade Add in ATR, à medida que o preço avança favoravelmente até o número máximo permitido de unidades, conforme especificado pelas várias regras de unidades máximas (explicado abaixo).
Durante os testes históricos de simulação, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Percentagem de Slippage e / ou Slippage Mínimo, para obter o preço de preenchimento simulado. Então, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado da ordem anterior. Então, se uma ordem de fuga inicial escorregasse em 1/2 ATR, a nova ordem seria movida para contabilizar o deslizamento 1/2 ATR, além do intervalo de agregação de unidade normal especificado por Unit Add in ATR.
A exceção a esta regra é quando várias unidades são adicionadas em um único dia durante uma troca em andamento. Por exemplo, com a Unidade Add in ATR = 0.5, a ordem de fuga inicial é colocada e incorre em deslizamento de 1/2 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Nesse caso, o preço do pedido de 2ª e 3ª Unidades é ajustado em 1/2 ATR (para 1 ATR completo após o breakout), com base no deslizamento incorrido pela 1ª Unidade. Normalmente, no caso de várias Unidades terem sido adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço do pedido de cada Unidade é ajustado pelo deslizamento cumulativo (em N) de todas as Unidades que o precederam no comércio em andamento.
Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Uma vez que a ATR é uma medida da volatilidade diária e o sistema Turtle Trading System é baseado em ATR, isso significa que o Sistema Turtle iguala o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade.
De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço aumentasse 2 ATR do preço de entrada.
Ao contrário da parada baseada em Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, a parada definida por Stop in ATR é uma & # 8220; hard & # 8221; pare que seja corrigido acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do curso, a menos que as unidades sejam adicionadas, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado pela Unidade de Adicionar (ATR).
As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop in ATR, o Entry Breakout para a direção oposta ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento.
Neste sistema, o intervalo de entrada inicial para o dia da entrada comercial é baseado no preço da ordem. Isso é para facilidade de colocar o stop uma vez que o pedido é preenchido. Observe que a parada é ajustada com base no preço de preenchimento real para o dia seguinte.
Os negócios em andamento são encerrados quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de saída. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço explora abaixo do X-day low, e os negócios curtos são encerrados quando o preço explora acima do mínimo do X-day.
O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte.
As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop in ATR, o Entry Breakout para a direção oposta ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento.
Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver configurado para 1.0, uma posição longa não será encerrada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou-se sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo saía antes do limite de fuga escolhido.
Este parâmetro define o número máximo de Unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros único, ou em estoque único. Por exemplo, Max Instrument Units = 4 significa que não mais do que 4 Units of Coffee podem ser realizadas ao mesmo tempo; isso inclui a unidade inicial, mais 3 unidades adicionadas.
Sua versão personalizada desse sistema.
Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.
Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.
Sistemas alternativos.
Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Turtle Trading: uma lenda do mercado.
Em 1983, os lendários operadores de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e novatos de negociação, como foi a experiência?
A Experiência da Tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele transformou uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros, enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou as "tartarugas" de seus alunos depois de recordar as fazendas de tartarugas que ele visitou em Cingapura e decidir que ele poderia cultivar comerciantes tão rápido e eficientemente quanto as tartarugas cultivadas.
Encontrando as tartarugas.
Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociar aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixas após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir todas as cotações nos mercados que uma negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem $ 10.000 para arriscar, deve arriscar $ 2.500 em cada negociação. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para obter mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário?)
As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que saem do lado positivo das faixas de negociação e vendem breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo Negociação Ativa.)
Este comércio foi iniciado com uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída estava próximo da baixa de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora são protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados" (2007), o autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você terá lucros e quando reduzirá as perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real). Nunca arrisque mais de 2% de sua conta em uma única negociação. Se você quer fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grandes remessas.
Funcionou?
Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis tinha provado sem dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. A Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começou com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, você teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas da negociação de tartarugas para suas próprias negociações. A ideia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a consolidar ou a reverter. As negociações curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema, porque um mercado experimenta tanto as tendências ascendentes como as tendências descendentes. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais informações, veja The Anatomy of Trading Breakouts).
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, o lado negativo do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. As previsões devem ser esperadas com qualquer sistema comercial, mas tendem a ser especialmente profundas nas estratégias de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar corretos 40-50% do tempo e estarem prontos para grandes rebotes.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de jogar uma moeda, então você decide se essa estratégia é para você.
PowerStocks Research Turtle Trading System.
Em meados de 1983, Richard Dennis, comerciante de commodities mundialmente famoso e fantasticamente rico, que transformou um empréstimo de US $ 1.600 em mais de US $ 200 milhões em 10 anos, fez uma aposta com seu parceiro, Bill Eckhart, que ele poderia ensinar uma seleção aleatória de pessoas para serem grandes comerciantes . Depois de publicar um anúncio nos jornais, eles dividiram mais de 1.000 candidatos para 21 e começaram o treinamento dos famosos Turtle Traders.
Os componentes do sistema Turtle Trading foram propostos para gerenciar negócios com alavancagem. Isso significa que é adequado para negociação de derivativos, como futuros de ações, CFDs, warrants e similares. Quaisquer instrumentos que incorporam alavancagem ou margem. Isso não quer dizer que você não pode usá-lo para apostas em ETF's ou ações, na verdade você vai fazer muito bem com isso, mas para fazer as quantias chorudas, como as Tartarugas originais, você precisa incorporar alavancagem. Mesmo que você comece com uma pequena quantidade de fundos e use alavancagem, é provável que você superar alguém com uma grande quantidade de capital inicial que não usa alavancagem. Você pode querer se acostumar com os primeiros negócios com instrumentos não gravados, mas nós aconselhamos você a mover-se para alavancar o mais rápido possível, se você quiser realmente bater as meias do desempenho.
O sistema Tartaruga envolve um preço de títulos com um canal Donchiano que tem um limite superior igual ao máximo dos últimos x dias e um limite inferior igual ao menor dos últimos y dias. Geralmente x é maior que y. O sistema de negociação de tartaruga "rápido" original, S1, usou uma alta taxa de fuga de 20 dias (definida pela alta dos 20 dias precedentes) para entrar em negociações e uma baixa de 10 dias (definida pela baixa dos 10 dias precedentes) para marcar a saída do comércio ou o início de uma posição curta. O sistema Tartaruga, mais lento e menos agressivo, utilizou 55 dias e 20 dias, respectivamente.
Um ex-Turtle, Curtis Faith, melhorou o desempenho das estratégias originais da Turtle, adicionando um filtro adicional à decisão da COMPRA, ou seja, que a média móvel de 40 dias do título ou commodity negociado é maior que a média móvel de 200 dias. . Colocamos essa melhoria em teste, mas obviamente tivemos que encontrar valores que funcionassem melhor com nosso próprio sistema S2. Confirmamos que a adição deste "filtro de fé" melhorou significativamente a porcentagem de ganho e as taxas de ganho / perda do sistema. Isso basicamente impediu a estratégia de entrar em trocas em brotações que ocorreram em mercados de baixa (armadilhas de urso). Mais uma vez, os valores que usamos para a média lenta e rápida devem permanecer propriatários. A adição do "Faith Filter" aumentou a porcentagem de ganhos de 68% para 76% e melhorou o índice de ganho / perda de 8: 1 para mais de 25: 1.
Há um ditado que diz: "Há comerciantes antigos e negociantes ousados, mas não existe negociantes velhos e corajosos!". Os comerciantes que não usam paradas vão à falência. As tartarugas sempre são usadas para.
-corrente alta menos a corrente baixa.
-o valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior.
- o valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior.
A estratégia modificada Turtle Trading, S2, foi criada por nós com mais de 14 anos de dados diários de JSE para garantir valores ótimos para xey para o canal Donchian e para os períodos das lentas e rápidas "Linhas de Fé". Isso abrange mais do que suficientes ciclos comerciais e mercados de touro / urso para efetivamente testar a estratégia. A tabela abaixo descreve as principais características de desempenho de nossa nova tendência seguindo o sistema:
Para ler mais sobre esta fascinante história e esta poderosa estratégia de negociação de tendências, leia.
3. A História das Tartarugas original contada pelas tartarugas originais.
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Regras de Negociação de Tartarugas: Resultados Completos do Backtest.
Os resultados completos do backtest do sistema de negociação de tartarugas estão disponíveis aqui.
Mercado por mercado com várias modificações divulgadas, mas a conclusão geral é: retornos fantásticos em algum momento do último trimestre do século anterior, mas o bom desempenho dos sistemas de tartarugas é um fenômeno do passado, em vez de presente.
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Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Revisitando o sistema de negociação de tartaruga - uma análise de desempenho do portfólio.
Quando você analisa o desempenho do sistema de negociação de tartaruga nos últimos 10 anos (janeiro de 2000 a janeiro de 2010) em instrumentos separados, as coisas não parecem ser tão boas para a maioria dos pares. O EUR / USD é o único que dá resultados excepcionais, enquanto outros pares parecem ter dificuldades para obter lucro ou até mesmo para compensar. No entanto, sempre me interessei pelo caráter de portfólio da estratégia de comercialização de tartaruga e analisar o desempenho misto ao longo de uma cesta de instrumentos se torna importante para saber realmente como as posições tomadas em diferentes pares em diferentes momentos afetam a profundidade e a extensão dos ciclos de extração.
No que parece ser uma semana centralizada no portfólio (certamente lendo os últimos posts, você saberá o que quero dizer!) Decidi que seria ótimo mostrar algumas das características de desempenho de uma simulação combinada do sistema de comercialização de tartarugas. .2 no EUR / USD, USD / CHF, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD e USD / JPY. Eu não incluí qualquer correlação ou regras de limitação de comércio e todos os instrumentos foram negociados com saldos separados com cada perda ou lucro feito por uma instância afetando exclusivamente seu próprio dimensionamento de posição. Usando alguns scripts fornecidos pelos membros da Asirikuy (obrigado novamente por todas as suas contribuições, a propósito!) Eu fui capaz de combinar, reorganizar e analisar todos os backtests como se fossem um único sistema de negociação. Os resultados, que nos mostram o potencial do sistema Turtle Trading, são mostrados abaixo (a pequena tabela mostra os maiores períodos de empate).
A combinação de todos esses diferentes pares de moedas gera um portfólio que foi capaz de obter, em simulações, um lucro médio anual composto de 21%, com um nível máximo de redução de 29%. Como é esperado, os comprimentos de período para este sistema são grandes, com o maior período de espera durando cerca de 4 anos, de 2004 a 2008. No entanto, a inclusão de diferentes pares de moedas significou que o sistema de negociação foi capaz de preservar a equidade e evitar quedas adicionais. em condições de mercado desfavoráveis, caracterizadas pela falta de tendências bem definidas e em rápido desenvolvimento.
No final, devo dizer que estes resultados são encorajadores e salientam que a inclusão das regras de carteira adicionais poderá melhorar ainda mais a rentabilidade. No geral, o sistema de comercialização de tartarugas parece continuar a ser um sistema de negociação confiável e robusto, que "# 8211; apesar dos períodos de retirada pronunciados & # 8211; sempre parece ser capaz de passar para o outro lado, independentemente das condições de mercado em constante mudança. O fato de que as tendências sempre se desenvolvem eventualmente. como conseqüência do comportamento da multidão # 8211; parece marcar o sucesso a longo prazo desta estratégia comercial.
Se você gostaria de aprender mais sobre o sistema de comercialização de tartarugas e como você também pode negociar Ayotl ou aprender como codificar seus próprios sistemas lucrativos de longo prazo com base em táticas de negociação, por favor considere comprar meu ebook sobre negociação automatizada ou se juntar a Asirikuy para receber todos os ebooks benefícios de compra, atualizações semanais, verificar as contas ao vivo que estou executando com vários consultores especializados e entrar no caminho para o sucesso a longo prazo no mercado forex usando sistemas automatizados de negociação. Espero que tenha gostado do artigo!
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