Sistema comercial de whipsaw

Contendo Whipsaw Trades em um Sistema Automatizado de Negociação.
Minha mais recente obsessão com meu algoritmo de negociação é ser capaz de contrariar negociações perdidas sucessivas e retiradas durante períodos indecisos de whipsaw. Fiquei transfigurado hoje com regressão linear e, de certa forma, considerando que é o dia de Pi (3.14) e # 8211; ângulos. Eu sou gerenciado para transferir os erros do sistema de negociação para o código C # de NinjaTraders e comecei a fazer alguns back-tests ligeiramente melhores.
Não relacionado com minhas atividades do NT durante o fim de semana, na noite passada, extrai minha cópia do Schwager no Futures e comecei a procurar por ideias do sistema. Um dos sistemas mencionados foi notavelmente parecido com o que eu programei e ele entrou em detalhes sobre como eliminar essas falsas entradas e draw-downs que ocorrem rotineiramente em um sistema de acompanhamento ou fuga de tendência.
Eu acordei esta manhã com o objetivo de incluir algumas dessas idéias para testar, bem como, finalmente, codificar uma parada decente. A parada que eu procuro é basicamente um trailer objetivo, de modo que se o trade estiver acima de um ponto, mova uma parada para -1 e se for até 2 mova uma parada para 0. É um conceito simples, mas realmente didn & # 8217; t parece trabalhar no NT ainda.
Aviso: Leve o seu tempo nesta publicação, pois contém alguns conceitos de matemática um pouco mais avançados que tentei simplificar nos gráficos.
Verificando resultados passados.
De qualquer forma, a primeira coisa que fiz foi carregar o ATS e testá-lo para a sessão da última quarta-feira & # 8217; uma tarde que recuperou todos os lucros com uma série 9-trade de perdedores de 0.50-2 pontos:
ATS negocia no ES Wed Mar 9th 1000 tick chart.
Durante a sessão ETH, o sistema obteve lucro líquido de $ 575. Durante a fase de corte cortada, o sistema devolveu 11.75 pontos e # 8211; é inaceitável para mim incorrer o que é essencialmente redução de lucros durante o corte. Depois de olhar para isso, inventei as regras porque, olhando para esse intervalo, meu sistema era um verdadeiro contrarian. Vender cada baixa e comprar cada pico é uma jogada ruim. Aqui é o que aconteceu quando eu invertei;
Mudando-o e o ATS fez uma série de bons negócios de lucro pequeno durante o corte.
É claro que a expectativa aqui era que ele iria acontecer terrivelmente durante as fases de tendência, mas bem durante as fases de corte. Isso fez isso perfeitamente como você pode ver, mesmo deixando 2 ou 3 carrapatos de qualquer lado da saída como oportunidade perdida.
Então, o que tudo isso significa?
Basicamente, isso se resume a isso; Se eu posso definir matematicamente o que constitui uma fase de corte, então eu poderia construir em um conjunto separado de condições de ordem que executam o inverso da estratégia original. Isso significaria que, durante as fases de expansão (tendência), atuaria como normal. Em vez de jogar o tolo durante a picada, ele engajaria as regras contrárias e navegaria nesse intervalo com uma série de pequenas vitórias ou break-even. Eu poderia usar a fórmula como um & # 8220; nenhum comércio & # 8221; condição, de modo que ele só negocia as fases de negociação.
Naturalmente, porém, eu quero que seja um algoritmo de freqüência um pouco maior, então eu felizmente troco essa fase por uma razão de ouro;
Eu espero que a condição de corte esteja atrasada em alguns períodos & # 8211; portanto, provavelmente sustentaria 2 ou 3 negociações perdidas antes que o código implemente o & # 8220; nenhum comércio & # 8221; política. Se, no entanto, troco tudo isso, haveria uma sucessão (em teoria) de negócios que compensariam os primeiros perdedores, de modo que essencialmente você está rompendo mesmo ao invés de perder durante esse período de tempo. Na minha opinião, uma ruptura desta condição deve ser um cálculo direto, mas o tempo necessário para explorar mais.
Como posso definir whipsaws em um Sistema Automatizado de Negociação?
Não tenho certeza se há apenas uma resposta aqui, então explorei algumas opções ...
Regressão linear.
Minha definição favorita de regressão linear é o processo de adequação da melhor linha reta possível através de uma série de pontos # 8221 ;. Eu brincava com este conceito brevemente ao desenvolver o algoritmo da bandeira há uma semana ou mais. Basicamente traça uma linha através das velas para cada período definido. A maioria dos indicadores lá fora o calcula como uma soma móvel, de modo que é mais um oscilador cíclico do que uma determinada linha. Se eu posso traçar uma linha de regressão linear para N períodos cada N períodos em um gráfico, então eu posso ter uma idéia muito básica do que o preço realmente está fazendo & # 8230;
Usar uma trama de regressão linear para N períodos é uma idéia lógica.
Sim, isso parece ridículo, mas tenha um segundo comigo e vou explicar sua simplicidade. Traçar essas linhas permite que eu olho a força da tendência e também permita que você use valores dentro destes para calcular taxas de mudança ou ângulos simples. Tome, por exemplo, os períodos azuis, as linhas (além do ciano tracejado) são compactadas e todas movem-se na mesma direção dentro de um certo intervalo angular. Isso me diz que durante este período, o estoque está sendo tendência. Tome o contrário durante o período vermelho & # 8211; estas linhas não estão alinhadas e movem-se em direções diferentes, etc. & # 8211; essa bagunça significa que não há tendência e o mercado está cortando.
Se eu posso encontrar relacionamentos de matemática nessas linhas, eu posso essencialmente definir as fases de tendência e as fases de corte. Isto em teoria irá atrasar em cerca de 10 barras e é por isso que eu favorecer esta técnica em gráficos de tíquetes ou barras de alcance e não um eixo baseado em tempo. O próximo passo aqui é codificar algo para NT ou TOS que traça essas linhas sem que eu tenha que fazer isso manualmente (demora muito tempo fazer isso manualmente btw!). Por exemplo, para traçar uma linha amarela que é 30 períodos, o código seria algo parecido.
Record openingBar como 0935.
Defina increBars como 30.
Grave linearRegressionRange de (openingBar to OpeningBar + incrementBars), linearRegressionRange [1] + (newBar + increBars)
Eu não gostaria de uma linha contínua, eu quero que eles sejam cortados como se estivessem acima.
Para mim, esta é uma maneira muito simples de visualizar os dados que, por sua vez, devem resultar em um processo de codificação bastante direto. Então, o ATS poderia ser algo assim.
se linearRegressionRange [10] & amp; & amp; [20] & amp; & amp; [30] = (outOfSync definition) then inverse. Strategy.
ou mais simplesmente pela primeira linha amarela durante a fase de corte.
se angle. lRR [20] & lt; 6degrees então buySignal == sellSignal.
Conceito bastante fácil, uma vez que você verifica a imagem realmente, e isso me levou à minha segunda ideia;
Ângulos e velocidade.
Este é outro conceito bastante fácil, que parece mais complicado do que realmente é. Eu também sinto que esse método seria ligeiramente atrasado porque envolve cálculos mais complexos.
Basicamente, o ângulo durante a picada seria bastante raso porque o preço em teoria não se movia muito durante o período definido. Imagine olhar para algo 1m acima do nível de olho que estava a 20m de distância e # 8211; você não precisaria mudar seu ângulo de visão muito para ver seu topo. Agora imagine a mesma distância, mas esse objeto agora é 7m maior que o nível dos olhos e # 8211; agora não só você tem que mudar seu ângulo de visão, você provavelmente irá grua seu pescoço para ver o topo. Este é o mesmo conceito aqui, mas estamos mudando a distância da métrica para um número de barras, e a altura da métrica é agora uma série de pontos. Torna-se um cálculo bastante fácil porque o período é uma constante para definir uma gama específica de não-ação deve ser fácil.
Transformando o conceito em um indicador para medir os ângulos dos movimentos.
Com isso em mente, verifique a imagem acima e veja como esses indicadores se aglomeram ou ficam realmente estreitos um pouco antes da metade da fase de corte. Aqui é onde a definição de chop ocorre e usando esses valores ou um intervalo definido, podemos definir matematicamente o policial e, portanto, definir as condições para reverter. Vai demorar um pouco de atraso aqui, e mudar os períodos para qualquer lugar abaixo de 20 em qualquer um desses cálculos fará com que eles se tornem osciladores para cima ou para baixo semelhantes a uma onda do pecado. Nós não queremos um ciclo cíclico aqui porque o intervalo não acontece a cada número de períodos!
O indicador superior mede o ângulo (bronzeado -1) em 20 períodos. A linha verde representa a alta durante este período e a linha vermelha representa os mínimos. A linha amarela no meio é a diferença & # 8211; Eu quero isso em vez de usar uma parte superior ou parte inferior plana porque pensei que isso seria em torno de zero antes de eu codificá-lo (é verdade). Um intervalo de corte é estabelecido em 0 +/- 2.50, que é um alcance bastante apertado e oferece uma boa condição aqui. Isso agora significa que eu poderia fazer uma declaração como.
Se Midline entre intervalo por N períodos, então ative as condições de corte.
Eu adoro a simplicidade desta afirmação porque falhará rapidamente se o contrato falhar. O mesmo é verdadeiro para uma declaração como.
def Choppy = if ((Midline [1] +0.25) OU (Midline [1] -0.25) OU Midline [1]) então true else false;
Esta declaração também mudaria rapidamente em qualquer variância de um tick acima ou abaixo do flatline.
O indicador do meio é bastante semelhante, embora desta vez eu usei a função Inertia () no thinkorswim usando os mesmos períodos para traçar a linha. Isto é muito mais parecido com um oscilador, então você precisaria declarar algo como.
def Choppy = se Maior (lineHigh, 10) & amp; amp; Mais baixo (lineLow, 10) entre & # 8211; 2,50 e 2,50, então o verdadeiro mais falso;
Isso é, em teoria, mais fácil, mas a falta do elemento flatlining me faz favorecer o primeiro indicador.
O próximo passo é começar a codificar essas condições no NinjaTrader e começar a testar e otimizar. Eu também codificarei isso em uma estratégia TOS (muito mais fácil para mim agora) e começarei a testá-lo ao vivo para ver o tipo de resultados que ele retorna.
Estou muito animado com o potencial aqui, e se isso foi programado corretamente e combinado com um bom algoritmo de gerenciamento comercial, este sistema (teoricamente, é claro) poderia ser um caixa eletrônico.
Por & # 8220; máquina de dinheiro & # 8221; Quero dizer, um sistema com;
Uma taxa de vitoria superior a 60% Um fator de lucro maior que 2 Uma expectativa superior a 2 pontos Uma redução máxima de no menos de 7,5 pontos.
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Pós-navegação.
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Encontrei o seu artigo sobre a eliminação do corte usando regressão linear há algumas semanas atrás, eu também procuro constantemente novos conceitos para ajudar a eliminar whipsaw e suas idéias são interessantes. Seu ChopFinder & amp; Indicadores TANFinder, existe alguma maneira de compartilhá-los? Se eu achar algo interessante, use-me, é muito feliz por você, obrigado e boa sorte.
Oh, a propósito, apenas verifiquei sua página sobre, eu e # 8217; eu sou de Dundee eu mesmo :),
É bom ouvir de outro comerciante escocês! Se você estiver usando thinkorswim, posso enviar-lhe o código por esses scripts se você gostar? Se você estiver usando outra plataforma, não deve ser muito difícil de acessá-lo se você souber um pouco sobre a sintaxe de suas plataformas.
Pergunte-me se é bom enviar-lhe um e-mail no seu endereço de Yahoo.
Isso é puro brilho. Quase todos os sistemas de negociação sofrem de negócios ligados à escala, sejam estoques, FX, Commodities & # 8230; Mas o seu caminho mostra um caminho promissor. Existe uma maneira de incorporar isso na plataforma Amibroker?
Parabéns pelo excelente trabalho !!
Desculpas pela resposta tardia Udit, obrigado por deixar um comentário. Se você estiver familiarizado com o thinkscript (ou como interpretar o código pelo menos), posso encaminhar um pouco do que eu trabalhei com você. Não trabalhei com o Amnibroker, por isso não sei qual é a sintaxe ou a linguagem usada para criar scripts, mas se você sabe um pouco sobre a codificação de ABs, não será muito difícil traduzi-lo . Eu estou de férias agora, mas eu irei juntá-lo e encaminhar-lhe o que eu tenho trabalhado.
Hey & # 8230; Sim, com certeza ... seria de grande ajuda se você pudesse me enviar o código. Eu posso tentar torná-lo convertido na plataforma AB. por favor envie para uditagarwallyahoo. Muito obrigado, 🙂
Oi lá & # 8211; apenas verificando isso e tenho que dizer & # 8211; realmente impressionado com o seu trabalho. Eu sempre agradeço se você pudesse compartilhar o código TOS comigo também. chrishar00 gmail com.
Pode fazer Chris! I & # 8217; ll e-mail você o código durante o fim de semana. Obrigado por comentar.
Ótimo, obrigado & # 8230 ;. Então, você está fazendo uma negociação mais discricionária nos dias de hoje, ou ainda está empregando alguma negociação algorítmica?
É totalmente discricionário neste momento. Eu uso o código como um sinal de comércio mais do que as coisas totalmente automatizadas. Ainda tendo problemas para registrar os valores de regressão linear ao longo de N períodos em TOS.
Se você puder me dar mais alguns dias, eu vou reescrever e limpar o código um pouco mais porque houve algumas melhorias na sintaxe do thinkcript desde que eu escrevi o original. I & # 8217; re encaminhá-lo quando ele terminar.
Você estaria disposto a enviar-me o código para isso no TOS? Eu gostaria de tentar portá-lo para NT7, se possível. Eu sou engenheiro mecânico (Georgia Tech & #; 09) com uma apreciação pelos mercados, e estou intrigado com a sua abordagem única para o problema do whipsaw. Parece ter promessa.
Você publica postagens interessantes aqui. Sua página merece muito mais visitantes.
Pode vir viral se você dar impulso inicial, eu sei ferramenta útil isso.
pode ajudá-lo, basta digitar as dicas de tráfego do google: svetsern.
Olá!! Estou muito interessado em sua estratégia. Envie-me seu código TOS para este estado. Meu email é reganbw1gmail.
Blogroll.
Tweet me tslr_.
Erro: o Twitter não respondeu. Por favor, aguarde alguns minutos e atualize esta página.

Sistema de comércio de Whipsaw
© Ed Seykota, 2003 - 2009. Escreva para obter permissão para reimprimir.
(anteriormente: Frequently Appearing Questions)
Projeto de Sistemas de Negociação.
O Projeto de Sistemas de Negociação é uma resposta a muitas perguntas de FAQ sobre sistemas mecânicos.
O TSP é uma oportunidade para os leitores de FAQ participarem do projeto, verificação, teste e implementação de um sistema de negociação real, desde o início.
Para participar do Projeto de Sistemas de Negociação, basta acompanhar a evolução do projeto e se voluntariar quando sentir que tem algo a contribuir ou pode verificar os resultados.

Filtrar Whipsaws de suas decisões de negociação.
Os sinais falsos em uma tabela de negociação costumam reverter bastante rapidamente, colocando você de volta no comércio na direção certa, mas, enquanto isso, você tira uma pequena perda, chamada perda de chicote. Whipsaw refere-se à ação de chicoteamento do preço que se move rapidamente pela média móvel em ambas as direções, resultando em uma série de negócios de ida e volta. Whipsaws ocorrem mesmo na tendência mais comportada e são comuns em um mercado lateral onde os comerciantes são indecisos sobre a direção da tendência.
Whipsaws tem um efeito pernicioso em sua demonstração de ganhos e perdas de duas maneiras:
Ao negociar uma técnica de tendência, como o crossover médio móvel, você faz a maior parte de seus ganhos montando grandes tendências, e você aceita que os ganhos serão reduzidos pelo whipsaw ocasional em pontos de reversão, períodos paralelos e qualquer outlier spiky. Mas, se as suas grandes tendências também contêm whipsaws, você acabou overtrading, que é fazer muitas negociações por apenas um pequeno ganho ou perda líquida.
Overtrading quase sempre resulta em perdas líquidas, porque em cada comércio você tem que pagar comissões de corretagem e taxas, o que reduz os lucros e aumenta as perdas.
Em vez de usar o crossover bruto do preço e da média móvel para gerar um sinal de compra / venda, você pode configurar testes adicionais, chamados filtros. Se o crossover passar nos testes de filtro, é provável que seja um sinal de compra / venda válido e não um flash na panela. Os filtros vêm em várias variedades, e você pode aplicar qualquer ou todos eles para reduzir o número de negócios. Observe que os filtros podem atrasar a entrada e a saída e, portanto, podem reduzir os ganhos totais, ao mesmo tempo em que reduzem as perdas de whipsaw.
Considere os seguintes filtros:
Tempo: O fechamento deve permanecer acima (ou abaixo) da média móvel por um número x adicional de períodos após a data do crossover.
Extensão: o preço deve superar o valor numérico médio móvel em x por cento do preço ou x por cento de alguma outra medida, como o intervalo de negociação dos últimos dias.
Volume: O crossover deve ser acompanhado por um aumento significativo no volume.
Sentimento extremo: em um cruzamento de tendência de alta, o baixo tem que superar a média móvel e não apenas o fechamento; Em uma tendência de baixa, o alto deve estar sob a média móvel, e não apenas o fechamento.

Whipsaw.
Definição.
Gíria por uma condição de um mercado altamente volátil, onde um rápido movimento de preços é seguido rapidamente por uma inversão acentuada.
Termos relacionados.
Um índice que mede a mudança no preço de uma cesta representativa de bens e serviços, como alimentos.
Se você está procurando uma leitura adicional para complementar sua educação de negociação forex, você chegou ao.
Os elipses de Fibonacci identificam a estrutura subjacente dos movimentos de preços. Os elipses de Fibonacci contornam o preço.
Uma pesquisa de 5.000 consumidores perguntando como eles se sentem sobre a economia atual e seus gastos.
Os mercados se movem em ritmos. Uma onda de impulso que define uma tendência importante do mercado terá uma onda corretiva.
Artigos relacionados.
FAQ do sistema Cowabunga.
Recebi muitas perguntas interessantes sobre o meu sistema Cowabunga, então eu decidi reunir as mais populares e respondê-las aqui. Você deve estar na frente dos gráficos o dia todo para aguardar um sinal? O sistema só funciona com o cabo? Você pode usá-lo em outros ...
O que o Heck é o "bloco do comerciante" e como você pode evitá-lo?
Já ouviu falar do termo "bloco do escritor"? Bem, essa condição também pode se aplicar aos negociadores forex! Aqui estão algumas dicas sobre como superar um "bloco de comerciantes".
Principais Movedores de Mercado da Semana (11-15 de setembro de 2017)
A dominação da libra e a fraqueza do iene foram os principais temas desta semana. Então, o que impulsionou a ação do preço forex? E as outras moedas? Como eles passaram esta semana?
Principais movimentadores de mercado da semana (de 2 a 6 de outubro de 2017)
GBP tomou hits e foi a moeda com o melhor desempenho de todos. Mas o que causou a libra no tanque? E se a GBP era a mais fraca, então qual era a moeda mais forte? Tempo para descobrir!
Ele é rico ou pobre de acordo com o que ele é, não de acordo com o que ele tem. Henry Ward Beecher.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.

Gerencie Whipsaws para criar uma estratégia de negociação efetiva (AMZN, ADBE)
Um chicote é uma ação de preço volátil em que uma segurança flui de um lado para o outro com um padrão caótico que entrecruza o apoio óbvio e os níveis de resistência. Isso ocorre frequentemente em mercados modernos, roubando lucros e reduzindo os níveis de confiança. Embora possa ser confuso, os comerciantes e os temporizadores de mercado podem gerenciar whipsaws, observando a estrutura de preços antes que o padrão se desenvolva.
Whipsaws tendem a cair em uma das duas categorias. No primeiro tipo, a segurança abre novos caminhos e, em seguida, inverte, desencadeando uma quebra ou falha falha. (Para mais, leia: Como trocar e beneficiar de falhas de padrões). Existem regras de gerenciamento de risco que ajudam com a produção de lucro neste caso, que se tornou cada vez mais comum em nossos mercados algorítmicos predatórios.
O segundo tipo requer mais atenção, com ações contrárias que muitas vezes persistem por semanas ou meses antes de uma tendência emergir e o preço sai do território contestado. Embora este ponto inicial possa começar como uma faixa de negociação bem organizada, ele evolui rapidamente para um pesadelo de altos altos, baixos mínimos, lacunas e reversões repentinas. Dois estudos técnicos irão revelar o que é necessário para gerenciar esses whipsaws nos resultados mais vantajosos:
Qual ação de preço precedeu o whipsaw? O que aconteceu em níveis de preços semelhantes no passado?
Olhe para a tendência que precede a chicote e o território que cobre. A segurança se destaca para um novo alto ou baixo antes do período de conflito, ou ele imprime dentro de um intervalo de negociação mais amplo? Os whipsaws que estão bem contidos nos intervalos anteriores fornecem períodos de base em que o conflito entre compradores e vendedores desencadeia uma série de testes e reversões.
Estes podem ocorrer quando uma segurança levanta uma baixa em uma tendência de alta ou puxa para trás de uma alta em uma tendência de baixa, deixando para trás um padrão de reversão que não consegue desenhar no patrocínio adequado. Nos termos mais simples, os longs compram uma nova base ou shorts vendem um novo topo, mas o volume fraco não consegue alterar as características técnicas, expondo a reversão a rodadas de conflitos, apesar dos padrões de livros didáticos. (Para saber mais, veja: Analisando padrões de gráfico).
Mude a tendência usando uma grade Fibonacci quando as chicotadas ocorrem em altas ou baixas novas. (Para leitura relacionada, veja: A colocação de Grades Fibonacci é chave para sua Estratégia de Negociação). Muitas vezes você achará que o padrão está contido no recuo superior de 38%. Adicione uma segunda grade em uma harmônica menor, localizando a próxima maior baixa em uma tendência de alta ou baixa alta em uma tendência de baixa. Esta camada adicional extrai a ordem do caos, cruzando-se a níveis de preços que prevê pontos de rotação chave dentro do padrão agitado.
Adobe Systems (ADBE) reagiu de 49 para 61 e caiu em uma chicote que durou quase dois meses. Baixos baixos e altos altos indicam parar de correr e outras ações predatórias que são comuns nesses padrões caóticos. Uma grade de Fibonacci contém o whipsaw dentro do retracement de Rally de 38% enquanto uma segunda grade durante o rally de novembro a dezembro limita os mínimos em níveis de retração de 38% e 50%, indicando suporte harmônico entre 57 e 58 que resultou em uma fuga de fevereiro.
Examine ações passadas em níveis semelhantes.
Observe a ação anterior em níveis de preços similares ao examinar whipsaws dentro de intervalos de negociação de longo ou curto prazo. Este é um processo fractal, com os comerciantes de curto prazo concentrando-se em níveis cruzados de horas ou dias atrás, enquanto os temporizadores de mercado diminuem o zoom e examinam os níveis atingidos por meses ou anos atrás. Localize lacunas, especialmente as não preenchidas, bem como os altos ou baixos do balanço que podem entrar em jogo no chicote atual. (Leia mais em: Gerenciamento efetivo de lacunas para sua estratégia de negociação). Procure por possíveis volumes que sinalizem fortes emoções e um conflito entre compradores e vendedores. Considere a possibilidade de uma ação semelhante se desenvolver desta vez.
Esta análise de "espelho de tendência" pode descobrir o tema principal em jogo no whipsaw atual, permitindo um reajuste de estratégias se posicionado e uma postura mais defensiva se marginalizado. Também identifica as zonas de apoio e resistência que podem ser mascaradas pelo padrão caótico. Por sua vez, destaca os novos preços de entrada, onde o chicote pode chegar ao fim, incentivando uma estratégia de tendência. (Saiba mais, lendo: Combinando indicadores de tendência e contratrarresição).
A Amazônia 2012 (AMZN) de grande volume desencadeou um whipsaw de 4 meses. O rali vertical encheu o último pedaço do intervalo de 2012 entre 200 e 225 (linhas azuis), imprimindo uma diferença igualmente grande que provocou uma reversão caótica. Uma grade de Fibonacci colocada ao longo da tendência de baixa anterior organizou a ação volátil, com o rali terminando no retracement de 78,6% de venda, enquanto o suporte foi desenvolvido no retracement de 50%.
Analise as ações passadas para organizar as características voláteis de um whipsaw, identificando níveis harmônicos que podem oferecer preços de entrada de baixo risco.

Ed Seykota, The Whipsaw Song e Trend Following.
Depois de entrar no mundo dos mercados e investir, você eventualmente encontrará o livro Market Wizards, de Jack Schwager. De todas as entrevistas de comerciantes em Market Wizards, o mais memorável é aquele com Ed Seykota. Enquanto alguns podem perceber que a maneira de Seykota é extremamente direta, a maioria concordará que Seykota é único na maneira como ele pensa. Uma declaração profunda e agora famosa é: "Todo mundo consegue o que quer fora do mercado". # 8221; Essa foi uma resposta a uma pergunta sobre negociação, mas tenho certeza de que Seykota diria que isso também se aplica à vida.
Embora quase completamente desconhecido tanto para os comerciantes quanto para os leigos, as conquistas de Seykota o colocam como um dos melhores seguidores de tendências (e traders) de nosso tempo. Eu conheci Seykota em um pequeno café à beira-mar. Eu recebi um convite de Seykota para nos reunirmos para discutir as possibilidades de alcance da Internet. Durante a nossa primeira reunião, ele me perguntou o que eu achava que Richard Dennis estava procurando quando contratou seus estudantes, os Turtles (Seykota sabia que eu tinha um site chamado TurtleTrader). Minha resposta foi dizer: "Eu pensei que Dennis estava procurando por estudantes que pudessem pensar em termos de probabilidade. # 8221; A resposta de Seykotas foi perguntar-me se a minha resposta era o meu próprio pensamento ou algo que me disseram por outra pessoa. Esta foi a minha primeira doutrinação sobre a natureza direta de Seykota.
A seguinte história transmitida por um associado é pura Seykota: participei de um seminário de um dia inteiro em fevereiro de 1995 em Toronto, Canadá, onde Seykota foi um dos oradores convidados. A audiência INTEIRA apimentou Seykota com perguntas como: Você gosta de ouro, onde você acha que o canadense está indo, como você sabe quando há um top, como você sabe quando a tendência está em alta, etc. Para cada um desses , ele respondeu: Eu gosto de ouro, é brilhante, bonito, faz belas jóias, ou eu não tenho ideia de para onde o dólar canadense está indo, ou a tendência é quando o preço está subindo, etc.
Suas respostas foram simples, respostas diretas para as perguntas feitas a ele. Mais tarde, soube por meio do organizador do evento que uma grande maioria do público (que pagava um bom dinheiro, supostamente para aprender os segredos da negociação com um bruxo de mercado) não ficou impressionada. Muitos sentiram que haviam desperdiçado seu tempo e dinheiro ouvindo Seykota. A mensagem de Seykota não poderia ser mais clara para quem se importasse em ouvir. As respostas foram encontradas nas próprias perguntas que cada pessoa fez. Não pergunte: "Como você sabe que a tendência está subindo?" # 8221; Em vez disso, pergunte, & # 8220; O que vai me dizer que a tendência é aumentada? & # 8221; Não, o que você acha do ouro? & # 8221; Em vez disso, pergunte: "Estou negociando corretamente o ouro? & # 8221; As respostas de Seykota efetivamente colocaram todo mundo na frente de um enorme espelho, refletindo a sua auto negociação de volta para eles.
Como você reagiria ao discurso de Seykota? Sair ou ser curioso? Pense nisso e # 8230; Ele literalmente tem sido uma loja de um homem só durante toda a sua carreira. Não há escritório extravagante ou outros funcionários. Ele não se sustenta como gerente de dinheiro e é extremamente seletivo de seus clientes. Ele realmente não se importa se as pessoas têm dinheiro que querem que ele negocie ou não. Eu tive a chance de revisar seus dados de desempenho mensais para a década de 1990. Os números mensais são impressionantes. Seykota assume grandes riscos e recebe grandes recompensas.
Tornando-se um Assistente de Mercado.
Seykota nasceu em 1946. Formou-se Bacharel em Ciências pelo MIT em 1969 e, em 1972, embarcou na carreira comercial que persegue até hoje, investindo por conta própria e por conta de alguns outros. Ele foi autodidata, mas influenciado em sua carreira por Amos Hostetter e Richard Donchian. No início de sua carreira, Seykota foi contratado por um grande corretor. Ele concebeu e desenvolveu o primeiro sistema de negociação informatizado comercial para o dinheiro do cliente nos mercados futuros. De acordo com a Jack Schwagers Market Wizards, ele aumentou uma conta de clientes de US $ 5.000 para US $ 15.000.000 em apenas 12 anos.
Nos últimos anos, Seykota trabalhou em um escritório doméstico em Incline Village, Nevada. Sua negociação está em grande parte confinada aos poucos minutos que leva para executar seu programa de computador escrito internamente, o que gera sinais de negociação para o dia seguinte. Ele também orienta os comerciantes através de seu site e sua Tribo Comercial, uma comunidade generalizada de comerciantes de mentalidade semelhante. Ele serviu como professor e mentor para alguns grandes comerciantes, incluindo Michael Marcus e David Druz:
Ganhe ou perca, todos conseguem o que querem do mercado. Algumas pessoas parecem querer perder, então ganham perdendo dinheiro. Para evitar perdas de chicote, interrompa a negociação. Risco não mais do que você pode perder e também arriscar o suficiente para que uma vitória seja significativa. Trend following é um exercício de observação e resposta ao momento sempre presente de agora. Fundamentalistas e antecipadores podem ter dificuldades com o controle de risco, porque um comércio continua a ser melhor quanto mais ele for contra eles. Até você dominar a literatura básica e passar algum tempo com os comerciantes bem-sucedidos, você pode considerar limitar sua negociação ao supermercado. Eu não prevejo um futuro não existente. O aha! O processo está no centro da mudança de preços. Por exemplo, considere a série: OTTFFSSE. Qual é a próxima carta? Este quebra-cabeça cria tensão & # 8211; até ver as primeiras letras dos números ordinais e # 8211; um dois. Ah! você diz. Muita coisa acontece durante um aha. O quebra-cabeça morre e a tensão se dissipa. Um aha da sociedade! impulsiona o preço. Leia os jornais e as revistas de notícias durante uma grande jogada. No começo, ninguém entende porque o movimento está acontecendo. Há muita confusão. Parte do movimento é para cima, algumas pessoas entendem. No final, todo mundo entende. A tensão é resolvida e o movimento termina.
Schwager e Seykota Q & # 038; A.
P. Como você se envolveu na negociação?
A. No final da década de 1960, eu decidi que a prata teve que subir quando o Tesouro dos EUA parou de vender. Abri uma conta de margem de commodities para aproveitar ao máximo minha visão. Enquanto eu estava esperando, meu corretor me convenceu a encurtar um pouco de cobre. Eu logo me deteve e perdi algum dinheiro e minha virginidade comercial. Então voltei a esperar pelo início do grande e inevitável mercado em alta de prata. Finalmente, o dia chegou. Eu comprei. Muito para minha surpresa e prejuízo financeiro, o preço começou a cair! A princípio, pareceu-me impossível que a prata pudesse cair em um negócio tão otimista. No entanto, o preço estava caindo e isso era um fato. Logo minha parada foi atingida. Esta foi uma educação muito impressionante sobre a forma como os mercados descontam notícias. Fiquei cada vez mais fascinado com o funcionamento dos mercados. Naquela época, vi uma carta publicada por Richard Donchian, que sugeria que um sistema de acompanhamento puramente mecânico poderia vencer os mercados. Isso também parecia impossível para mim. Então eu escrevi programas de computador (em cartões perfurados naqueles dias) para testar as teorias. Surpreendentemente, suas teorias [Donchian] testadas verdade. Até hoje, não tenho certeza se entendi por que ou se realmente preciso. De qualquer forma, estudando os mercados e apoiando minhas opiniões com dinheiro, era tão fascinante em comparação com minhas outras oportunidades de carreira na época, que eu comecei a negociar a tempo inteiro para ganhar a vida.
Ed Seykota: A Canção Do Whipsaw.
Entrevista Ed Seykota.
Ouça minha entrevista com Ed Seykota aqui. E leia mais no meu livro Trend Following e aqui.
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Testemunhos.
"Do jeito que eu vejo, você tem duas escolhas - você pode fazer o que eu fiz e trabalhar por mais de 30 anos, juntando pedaços de informação, procurando criar uma estratégia para ganhar dinheiro, ou você pode passar alguns dias lendo a história de Covel. [Trend Following] e pular essa curva de aprendizado de três décadas. "
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Reminiscências de um operador de estoque por Edwin Lefèvre PDF.
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